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西蒙斯:20年赚4万倍的独家秘笈

发布时间: 2011-07-25 被阅览数: 2517 次 来源: 富融理财

 

    20年4万倍! 赚钱速度超过巴菲特和索罗斯!

    相比于巴菲特和索罗斯,西蒙斯在中国股民的心中,绝对是籍籍无名之辈。然而,一个不容忽视的事实是,他的赚钱速度远远超越了股神巴菲特和索罗斯。1989年到2009年间,他操盘的大奖章基金平均年回报率高达35%,较同期标普500指数年均回报率高20多个百分点,比“金融大鳄”索罗斯和“股神”巴菲特的操盘表现都高出10余个百分点,在对冲基金业内几乎无出其右。即便是在次贷危机爆发的2007年,该基金的回报率仍高达85%。

    更值得一提的是,这一回报率数据已经扣除了资产管理费和投资收益分成等费用,而大奖章基金对此类费用的收取比例几乎是同行的两倍——分别是5%和44%。也即是说,大奖章基金每年的真实回报率水平是70%。每年70%,持续20年,意味着40642倍的回报。

    西蒙斯究竟何许人也?!

    不仅中国股民对西蒙斯这个名字很陌生,即使是华尔街专业人士,对他及其旗下的文艺复兴科技公司也是所知甚少。因为西蒙斯确非专业的投资家,他的老本行是数学,后来迫于生计他才半路出家搞起了对冲基金。



西蒙斯


    而在文艺复兴科技公司的200多名员工中,将近一半都是拥有数学、物理学、统计学等领域博士学位的顶尖科学家,所有雇员中只有两位是金融学博士,这使得这家公司看起来并不像金融机构,而更像一家研究所。

    实际上,西蒙斯的胜利,是数学的胜利,是工具的胜利,是算法的胜利。

    科学研究生涯对西蒙斯的量化交易策略产生了影响。他提起了观察核子加速器试验给他带来的启发:“当2个高速运行的原子剧烈碰撞后,会迸射出数量巨大的粒子。我注视着电脑屏幕上粒子碰撞后形成的轨迹图,它们看似杂乱无章,实际上却存在着内在的规律,这让我自然联想到了证券市场,那些很小的交易,哪怕是只有100股的交易,都会对这个庞大的市场产生影响,而每天都会有成千上万这样的交易发生。”西蒙斯的这种思想就是P.S.O.(粒子群算法)的前身。

    随着西蒙斯于2010年退休,P.S.O.的主干思想逐渐清晰,它作为一种算法基础,与各种新的科学理论融合而衍生出不同的交易系统。如今,以P.S.O.为代表的程式交易系统已成为国际对冲基金界的主流投资策略。

    由于较为严格的外汇管制,中国的A股市场尚未受到国际对冲基金的冲击,因此,若能提前一步把P.S.O.系统运用在A股交易上,必然能获得丰厚的收益。


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